Sistemas e Estratégias de Negociação
Como construir um sistema de negociação baseado em pivô simples
Um sistema de negociação baseado em pivô define um foco de ação de negociação, o 'ponto de pivô' e coloca suporte e linhas de resistência em torno desse ponto onde os comércios podem podem ser inseridos e, talvez, saiu.
Cálculo do ponto de pivô pode ser bastante complicado, mas usando o fechamento de ontem é um lugar simples para começar.
Para suporte e resistência há novamente uma série dizzingy de escolhas, mas a volatilidade nos últimos 10 dias é outro lugar fácil para começar. Assim.
O suporte é: pivô - volatilidade (10), e
A resistência é: pivô + volatilidade (10)
A regra de entrada para sistemas de pivô é simples:
Compre no suporte e
Venda na resistência
A regra de saída foi um pouco mais difícil, mas isso parece razoável e funciona:
Sair longs no fechamento mais alto dos últimos 3 dias, e
Saia dos shorts no fechamento mais baixo dos últimos 3 dias
Resultados para o contrato do sp e-mini, barras diárias, 01/01/98 - 24/02/09:
200/285, 70%, avg 7,0 pts, sd 26,0 pts, t 4,4
O sistema é rentável em todos os anos desde 1998, negocia tanto longo como curto (importante para a adaptabilidade às mudanças do mercado), e é estatisticamente válido (pontuação t).
Tudo o que falta é paradas. Que são um problema. Mas só pode significar que pontos de pivô são melhores fundamentos de indicadores do que fundações de sistema de negociação. Observe também o quão bem a escolha simples funcionou em cada ponto de decisão na concepção do sistema.
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